A
隔夜轮动
次日同一时间换仓累计收益
STRATEGY WORKSPACE
只追加四个指数均完整的新交易日,保留已有历史。
正在连接云端历史数据…
近期接口约覆盖 6 个交易日。较长缺口:下载工具 → 解压并运行“补足历史数据.command” → 将生成的 JSON 导入这里。工具沿用你电脑已有的 Python 行情环境;未安装时会明确提示。
云端写入需要管理密码。导入时核对交易日、昨收衔接和价格;冲突不会覆盖已有历史。可随时导出备份。
每日收盘估值 · 初始净值 1 · 复利计算
| 策略 / 指数 | 累计收益 | 最大回撤 | 买卖单边次数 | 期末净值 |
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选中一行,核对当天四个指数的信号和价格。
| 交易日期 | 选中指数 | 信号涨跌幅 | A 操作 | B 当日收益 | A 累计 | B 累计 |
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上证50、沪深300、中证500、中证1000全仓择一。每日固定时刻,按当时价格相对昨收的涨跌幅排序。数值完全相同时,按上述顺序优先选择。
A:持有至下一交易日同一时刻,目标不变则继续持有。B:每日买入后于所选时刻卖出(14:30–15:00,5 分钟步进),之后至次日买入前持有现金,现金收益计为 0。
按产生信号的同一根 K 线收盘价成交,是理想化假设;真实交易无法保证。9:30 单独使用开盘价。A 与持有基准在结束日收盘结算;B 每日在所选卖出时刻结算,使用该时刻结束的 K 线收盘价,交易成本单独扣除。
使用价格指数,不含分红再投资。指数本身不可直接交易;结果不等同于 ETF 或期货的实际收益,也不包含跟踪误差、期货基差或产品交易规则。