指数轮动实验室INDEX ROTATION LAB
四大宽基指数 / 5 分钟策略回测
回测口径

STRATEGY WORKSPACE

验证早盘强弱,能否带来超额收益。

正在载入历史行情

只追加四个指数均完整的新交易日,保留已有历史。

正在连接云端历史数据…

数据备份与历史缺口

近期接口约覆盖 6 个交易日。较长缺口:下载工具 → 解压并运行“补足历史数据.command” → 将生成的 JSON 导入这里。工具沿用你电脑已有的 Python 行情环境;未安装时会明确提示。

云端写入需要管理密码。导入时核对交易日、昨收衔接和价格;冲突不会覆盖已有历史。可随时导出备份。

开启云端写入

查看和回测无需登录。补数、导入和迁移本机数据需要管理密码,避免公开网页上的其他人改写行情。

此设备保持登录 30 天,可随时退出。

正在载入已核验的历史行情…

数据与回测口径

指数点位理论回测

01 / 选标的

上证50、沪深300、中证500、中证1000全仓择一。每日固定时刻,按当时价格相对昨收的涨跌幅排序。数值完全相同时,按上述顺序优先选择。

02 / 两种持仓方式

A:持有至下一交易日同一时刻,目标不变则继续持有。B:每日买入后于所选时刻卖出(14:30–15:00,5 分钟步进),之后至次日买入前持有现金,现金收益计为 0。

03 / 成交假设

按产生信号的同一根 K 线收盘价成交,是理想化假设;真实交易无法保证。9:30 单独使用开盘价。A 与持有基准在结束日收盘结算;B 每日在所选卖出时刻结算,使用该时刻结束的 K 线收盘价,交易成本单独扣除。

04 / 适用边界

使用价格指数,不含分红再投资。指数本身不可直接交易;结果不等同于 ETF 或期货的实际收益,也不包含跟踪误差、期货基差或产品交易规则。

查看行情来源、覆盖范围与校验结果
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